La performance générée est directement liée à la volatilité du marché. Les années très peu volatiles, nous avons pour objectif de reproduire la performance annuelle de l'indice moins nos frais de gestion et coûts d'opérations. Les années volatiles, l'objectif est de produire une performance annuelle au moins équivalente à la volatilité annualisée.
| Période | Actifs Nets | CAC 40 | Volatilité CAC 40 |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01/2012 | -4.82% | +6.03% | 14.4% |
| Depuis 1 mois | +8.56% | -8.58% | 5% |
| Depuis 3 mois | -4.82% | +6.03% | 14.4% |
| Depuis 6 mois | -6.3% | +8.25% | 15.4% |
 Depuis 1 an |
+13.29% | -18.15% | 29.1% |
| Depuis 3 ans | -56.6% | +3.21% | 41.3% |
| Depuis le 01/01/2004 | +149.83% | -10.02% | 67.7% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | |
| Min | -19.44 % | -37.58 % | -49.35 % | -61.91 % |
| Max | 27.29 % | 58.3 % | 97.36 % | 155.65 % |
| Median | 1.46 % | 4.36 % | 9.08 % | 21.39 % |
| Moyenne | 1.17 % | 4.09 % | 10.45 % | 30.89 % |
| Positifs | 65.47 % | 74 % | 80.18 % | 86.16 % |
| Négatifs | 34.53 % | 26 % | 19.82 % | 13.84 % |
| Année | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aôut | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| 2004 | +1.6 % | +1.7 % | -2.4 % | +0.9 % | -0.3 % | +1.2 % | -2.1 % | -1.4 % | +0.8 % | +1.3 % | +0.8 % | +1.2 % | +3.2 % |
| 2005 | +1.8 % | +2.2 % | +0.6 % | -3.5 % | +4.3 % | +2 % | +4.3 % | -1.3 % | +3.7 % | -3.3 % | +2.3 % | +2.6 % | +16.5 % |
| 2006 | +4.1 % | +0.7 % | +3.7 % | +1.8 % | +2 % | +6.9 % | -3.7 % | +2.6 % | +1.3 % | +1.5 % | -0.6 % | +3.5 % | +25.8 % |
| 2007 | +0.9 % | -0.3 % | +3.1 % | +3.3 % | +2 % | -4.5 % | +0.5 % | +8.3 % | +0.7 % | +6.2 % | -1 % | +1 % | +21.4 % |
| 2008 | +7.2 % | +9.4 % | +1 % | +0.2 % | +1.2 % | +11 % | +0.3 % | +4.4 % | +7.1 % | +14.3 % | +15.5 % | -1.6 % | +94.1 % |
| 2009 | +11.4 % | +20.9 % | +3.1 % | +5.6 % | +6.6 % | -6.5 % | +12 % | +1.8 % | +3.7 % | -5.3 % | +0.7 % | -3.3 % | +59.3 % |
| 2010 | -5.4 % | +0.6 % | -11 % | -4.4 % | -11.3 % | -14.4 % | -8.8 % | -5.3 % | -2.4 % | -3.7 % | -7 % | -11.4 % | -58.8 % |
| 2011 | +4.6 % | +4.1 % | -12.2 % | -1.4 % | -0.2 % | +0.9 % | -3.4 % | +24.3 % | -1.6 % | +12.2 % | |||
| 2012 | -10.1 % | -0.4 % | +6.4 % | -4.8 % |
Les rapports présentés ci-dessous donnent une vision de ce que deviendrait un investissement dans un fond dont la stratégie consisterait a investir la totalité du capital perçu dans des contrats future CAC40 en suivant les instructions du modele (Les gains étant systématiquement réinvestis, ancun effet de levier n'étant utilisé). La performance nette cumulée integre les frais de transaction, les frais de gestion (2 % des actifs nets gérés sur l'année) et les commissions de surperformance (20 % des gains issus des opérations positives).
| Indicateurs | Synthèse |
|---|---|
| Actifs Nets | +150 % |
| Volatilité du CAC 40 sur la période | 67.7 % |
| Ratio de sharpe | 1.37 |
| Max draw down (Peak to valley) | -66.07 % |
| Max draw down mensuel | -14.41 % |
| Mois positifs clôturés | 61 mois sur 95, soit 64 % |
La performance brute n'intègre ni les frais de transaction, ni les frais de gestion, ni les commissions de surperformance.
| Indicateurs | Résultat |
|---|---|
| Nombre d'opérations (clôturées) | 98 |
| Taux d'opérations positives | 55.1 % |
| Taux d'opérations négatives | 44.9 % |
| Gain moyen | 2.37 % |
| Gain moyen des opérations positives | 5.49 % |
| Perte moyenne des opérations négatives | -1.57 % |
| Gain médian | 0.38 % |
| Min | -5.27 % |
| Max | 46.74 % |
| Sens | Ouverture | Cours | Stop | Clôture | Cours | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat | 2003-12-31 | 3558 | 3.66 % | 2006-04-05 | 5221 | 46.74 % |
| Vente | 2006-04-05 | 5221 | 2 % | 2006-04-18 | 5096 | 2.4 % |
| Achat | 2006-04-18 | 5096 | 2 % | 2006-05-12 | 5151 | 1.07 % |
| Vente | 2006-05-12 | 5150 | 2 % | 2006-06-19 | 4729 | 8.18 % |
| Achat | 2006-06-19 | 4729 | 2 % | 2006-07-14 | 4781 | 1.09 % |
| Vente | 2006-07-14 | 4781 | 2 % | 2006-07-19 | 4847 | -1.38 % |
| Achat | 2006-07-19 | 4847 | 2 % | 2007-02-27 | 5589 | 15.31 % |
| Vente | 2007-02-27 | 5588 | 2 % | 2007-03-05 | 5385 | 3.64 % |
| Achat | 2007-03-05 | 5385 | 2 % | 2007-03-12 | 5496 | 2.06 % |
| Vente | 2007-03-12 | 5496 | 2 % | 2007-03-20 | 5503 | -0.13 % |
| Achat | 2007-03-20 | 5503 | 2 % | 2007-04-11 | 5752 | 4.52 % |
| Vente | 2007-04-11 | 5752 | 2 % | 2007-04-12 | 5749 | 0.05 % |
| Achat | 2007-04-12 | 5749 | 2 % | 2007-06-06 | 5978 | 3.98 % |
| Vente | 2007-06-06 | 5978 | 2 % | 2007-06-14 | 6047 | -1.16 % |
| Achat | 2007-06-14 | 6047 | 2 % | 2007-06-21 | 6030 | -0.29 % |
| Vente | 2007-06-21 | 6030 | 2 % | 2007-06-26 | 5953 | 1.27 % |
| Achat | 2007-06-26 | 5953 | 2 % | 2007-07-20 | 5957 | 0.06 % |
| Vente | 2007-07-20 | 5957 | 3.34 % | 2007-08-21 | 5419 | 9.04 % |
| Achat | 2007-08-21 | 5419 | 2 % | 2007-10-05 | 5843 | 7.83 % |
| Vente | 2007-10-05 | 5843 | 2 % | 2007-10-22 | 5662 | 3.11 % |
| Achat | 2007-10-22 | 5661 | 2 % | 2007-11-05 | 5684 | 0.41 % |
| Vente | 2007-11-05 | 5685 | 2 % | 2007-11-28 | 5561 | 2.17 % |
| Achat | 2007-11-28 | 5561 | 2 % | 2007-12-11 | 5725 | 2.94 % |
| Vente | 2007-12-11 | 5725 | 2 % | 2007-12-21 | 5603 | 2.13 % |
| Achat | 2007-12-21 | 5603 | 2 % | 2008-01-04 | 5491 | -2 % |
| Achat | 2008-01-04 | 5447 | 2 % | 2008-01-08 | 5496 | 0.9 % |
| Vente | 2008-01-08 | 5496 | 3.1 % | 2008-02-08 | 4710 | 14.3 % |
| Achat | 2008-02-08 | 4710 | 2 % | 2008-02-27 | 4969 | 5.5 % |
| Vente | 2008-02-27 | 4969 | 2 % | 2008-03-25 | 4692 | 5.57 % |
| Achat | 2008-03-25 | 4692 | 2 % | 2008-04-03 | 4888 | 4.17 % |
| Vente | 2008-04-03 | 4888 | 2 % | 2008-04-07 | 4945 | -1.16 % |
| Achat | 2008-04-07 | 4945 | 2 % | 2008-04-09 | 4875 | -1.41 % |
| Vente | 2008-04-09 | 4875 | 2 % | 2008-04-16 | 4855 | 0.41 % |
| Achat | 2008-04-16 | 4855 | 2 % | 2008-05-05 | 5063 | 4.29 % |
| Vente | 2008-05-05 | 5063 | 2 % | 2008-05-13 | 4999 | 1.28 % |
| Achat | 2008-05-13 | 4999 | 2 % | 2008-05-20 | 5055 | 1.12 % |
| Vente | 2008-05-20 | 5055 | 2 % | 2008-07-09 | 4340 | 14.15 % |
| Achat | 2008-07-09 | 4340 | 2 % | 2008-07-10 | 4253 | -2 % |
| Vente | 2008-07-10 | 4232 | 2 % | 2008-07-17 | 4226 | 0.13 % |
| Achat | 2008-07-17 | 4226 | 2 % | 2008-08-12 | 4518 | 6.92 % |
| Vente | 2008-08-12 | 4518 | 2 % | 2008-08-20 | 4366 | 3.38 % |
| Achat | 2008-08-20 | 4366 | 2 % | 2008-08-26 | 4368 | 0.06 % |
| Vente | 2008-08-26 | 4369 | 3.04 % | 2008-08-27 | 4373 | -0.1 % |
| Achat | 2008-08-27 | 4373 | 2 % | 2008-09-03 | 4447 | 1.69 % |
| Vente | 2008-09-03 | 4447 | 2 % | 2008-10-29 | 3403 | 23.49 % |
| Achat | 2008-10-29 | 3403 | 6.61 % | 2008-11-04 | 3691 | 8.48 % |
| Vente | 2008-11-04 | 3691 | 5.24 % | 2008-11-28 | 3263 | 11.61 % |
| Achat | 2008-11-28 | 3263 | 13 % | 2009-01-13 | 3198 | -1.99 % |
| Vente | 2009-01-13 | 3198 | 2 % | 2009-01-23 | 2849 | 10.91 % |
| Achat | 2009-01-23 | 2849 | 2 % | 2009-01-30 | 2973 | 4.35 % |
| Vente | 2009-01-30 | 2973 | 2 % | 2009-02-02 | 2930 | 1.45 % |
| Achat | 2009-02-02 | 2930 | 2 % | 2009-02-09 | 3134 | 6.96 % |
| Vente | 2009-02-09 | 3134 | 2 % | 2009-03-12 | 2694 | 14.04 % |
| Achat | 2009-03-12 | 2694 | 2 % | 2009-04-28 | 3051 | 13.25 % |
| Vente | 2009-04-28 | 3051 | 2 % | 2009-04-29 | 3112 | -2 % |
| Achat | 2009-04-29 | 3116 | 2 % | 2009-05-11 | 3248 | 4.24 % |
| Vente | 2009-05-11 | 3248 | 2 % | 2009-05-15 | 3169 | 2.43 % |
| Achat | 2009-05-15 | 3169 | 2 % | 2009-06-22 | 3123 | -1.44 % |
| Vente | 2009-06-22 | 3123 | 4.71 % | 2009-07-14 | 3082 | 1.32 % |
| Achat | 2009-07-14 | 3082 | 2 % | 2009-08-11 | 3456 | 12.15 % |
| Vente | 2009-08-11 | 3456 | 2 % | 2009-08-12 | 3507 | -1.48 % |
| Achat | 2009-08-12 | 3507 | 2 % | 2009-08-14 | 3495 | -0.34 % |
| Vente | 2009-08-14 | 3495 | 2 % | 2009-08-19 | 3450 | 1.29 % |
| Achat | 2009-08-19 | 3450 | 2 % | 2009-11-26 | 3679 | 6.63 % |
| Vente | 2009-11-26 | 3679 | 2 % | 2009-12-01 | 3753 | -2 % |
| Achat | 2009-12-01 | 3776 | 2 % | 2009-12-09 | 3757 | -0.49 % |
| Vente | 2009-12-09 | 3757 | 2 % | 2009-12-10 | 3798 | -1.09 % |
| Achat | 2009-12-10 | 3798 | 2 % | 2010-01-27 | 3760 | -1.02 % |
| Vente | 2010-01-27 | 3760 | 4.1 % | 2010-03-08 | 3914 | -4.1 % |
| Vente | 2010-03-08 | 3904 | 2 % | 2010-03-17 | 3958 | -1.39 % |
| Achat | 2010-03-17 | 3958 | 2 % | 2010-03-22 | 3879 | -2 % |
| Achat | 2010-03-22 | 3928 | 5.27 % | 2010-05-04 | 3721 | -5.27 % |
| Achat | 2010-05-04 | 3689 | 2 % | 2010-05-10 | 3616 | -2 % |
| Achat | 2010-05-10 | 3720 | 2 % | 2010-05-11 | 3646 | -2 % |
| Achat | 2010-05-11 | 3693 | 2 % | 2010-05-14 | 3619 | -2 % |
| Vente | 2010-05-14 | 3560 | 2.65 % | 2010-06-15 | 3655 | -2.65 % |
| Vente | 2010-06-15 | 3662 | 2 % | 2010-06-17 | 3683 | -0.59 % |
| Achat | 2010-06-17 | 3683 | 2 % | 2010-06-24 | 3609 | -2 % |
| Achat | 2010-06-24 | 3555 | 3.47 % | 2010-06-29 | 3432 | -3.47 % |
| Vente | 2010-06-29 | 3433 | 2 % | 2010-07-08 | 3502 | -2 % |
| Vente | 2010-07-08 | 3538 | 2 % | 2010-07-09 | 3555 | -0.46 % |
| Achat | 2010-07-09 | 3554 | 2 % | 2010-07-16 | 3500 | -1.53 % |
| Vente | 2010-07-16 | 3500 | 2 % | 2010-07-22 | 3570 | -2 % |
| Achat | 2010-07-22 | 3601 | 2 % | 2010-08-23 | 3529 | -2 % |
| Vente | 2010-08-23 | 3553 | 2 % | 2010-09-08 | 3624 | -2 % |
| Achat | 2010-09-08 | 3677 | 3.09 % | 2010-10-04 | 3650 | -0.75 % |
| Vente | 2010-10-04 | 3650 | 2 % | 2010-10-05 | 3723 | -2 % |
| Achat | 2010-10-05 | 3732 | 2 % | 2010-11-16 | 3763 | 0.82 % |
| Vente | 2010-11-16 | 3762 | 2 % | 2010-11-18 | 3838 | -2 % |
| Achat | 2010-11-18 | 3847 | 2 % | 2010-11-23 | 3770 | -2 % |
| Vente | 2010-11-23 | 3724 | 2.67 % | 2010-12-09 | 3824 | -2.67 % |
| Achat | 2010-12-09 | 3842 | 2 % | 2010-12-28 | 3859 | 0.43 % |
| Vente | 2010-12-28 | 3859 | 2 % | 2010-12-29 | 3891 | -0.83 % |
| Achat | 2010-12-29 | 3891 | 2 % | 2010-12-30 | 3851 | -1.03 % |
| Vente | 2010-12-30 | 3851 | 2 % | 2010-12-31 | 3805 | 1.19 % |
| Achat | 2010-12-31 | 3805 | 2 % | 2011-03-15 | 3818 | 0.35 % |
| Vente | 2011-03-15 | 3818 | 2 % | 2011-03-24 | 3894 | -2 % |
| Achat | 2011-03-24 | 3955 | 2.43 % | 2011-07-20 | 3859 | -2.43 % |